거래 범위 시스템

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템.

ATR 채널 브레이크 아웃 (Channel Breakout) 거래 시스템에 대한 규칙과 설명은 아래에서 더 자세하게 볼 수 있습니다. 그것은 공공 분야에서 사용 가능한 고전적 추세 추적 시스템입니다.

트렌드의 지혜 국가에서 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템.

ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템과 같은 몇 가지 클래식 트렌드 추종 시스템을 사용하여 월간 기준으로 지혜 국가 추세 보고서를 게시합니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 반영하고 추적하기 위해 작성되었습니다.

복합 지수는 여러 시간대에 걸쳐 시뮬레이션 된 시스템과 Wisdom Trading이 고객에게 액세스 할 수있는 30 개 이상의 거래가 이루어지는 300 개 이상의 선물 시장에서 선택된 미래의 포트폴리오로 구성됩니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.

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ATR 채널 브레이크 아웃 시스템이 설명되었습니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은 채널 또는 대역의 폭을 정의하는 변동성의 척도로서 표준 편차 대신 평균 True Range를 사용하는 Bollinger Breakout System의 변형입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 시스템의 변형은 Chuck LeBeau의 System Trader & Club 포럼 및 다른 곳의 상인 인 Mark Johnson이 PGO 시스템으로 대중화되었습니다. 이 버전 인 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은보다 유연하며 다양한 출입구 테스트를 허용합니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 시스템은 가격이 ATR 채널 상단에서 닫히면 다음 열림으로 구매하고 가격이 채널 내부에서 다시 닫힐 때 종료되는 브레이크 아웃 시스템의 한 형태입니다. 짧은 항목은 가격이 ATR 채널의 하단보다 낮을 때 발생하는 판매와는 정 반대입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 평균 변동 범위 (ATR)를 사용하여 변동성을 측정하는 변동성 밴드 브레이크 아웃을 기반으로 거래됩니다. ATR 채널의 중심은 Close Average Days 매개 변수로 정의 된 일 수를 사용하여 종가의 Exponential Moving Average로 정의됩니다. ATR 채널의 상단과 하단은 파라미터 Entry Threshold에 의해 지정된 이동 평균으로부터 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의됩니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 ATR 채널 상단이나 ATR 채널 하단에서 끝나는 날에 개장합니다. Exit Threshold 매개 변수로 지정된 이동 평균에서 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의 된 Exit 채널 아래 닫힌 다음 시스템이 종료됩니다.

이 ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 Bollinger Breakout Trading System과 유사하지만 채널의 폭을 정의하는 변동성의 척도로 표준 편차 대신 Average True Range를 사용한다는 점만 다릅니다.

예를 들어, 엔트리 임계 값 3 및 종료 임계 값 1은 이동 평균보다 3 ATR 이상 가격이 닫히고 가격이 이동 평균보다 1 ATR 미만으로 떨어지면 시스템이 시장에 진입하게합니다. 참고 : Exit Threshold는 음수가 될 수 있습니다. 이 값은 이동 평균을 통해 금액이 얼마 후에 만 ​​시스템이 종료되도록합니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템에는 엔트리에 영향을 미치는 네 가지 매개 변수가 포함됩니다.

Average True Range 자체에 대한 Exponential Moving Average의 일 수입니다.

ATR 채널의 중심을 형성하는 일일 마감 시간의 지수 이동 평균 일수입니다.

ATR의 채널 너비입니다. 이것은 채널의 상단과 하단을 모두 정의합니다. 마감 가격이이 기준 액에 의해 정의 된 가격을 초과하면 시스템은 새로운 포지션을 시작하거나 판매합니다.

0으로 설정하면 가격이 이동 평균보다 낮아지면 시스템이 종료됩니다. 더 높은 숫자로 설정하면 가격이 주어진 임계 값 이하로 떨어지면 시스템이 종료됩니다. 음의 종료 임계 값은 이탈 채널이 긴 위치의 이동 평균보다 낮은 것을 의미합니다.

이 시스템의 사용자 정의 버전.

우리는 귀하의 거래 목적에 맞게이 시스템의 맞춤형 버전을 제공 할 수 있습니다. 포트폴리오 선택 / 다양 화, 기간, 자본 시작 & # 8230; 우리는 요구 사항에 맞는 매개 변수를 조정하고 테스트 할 수 있습니다.

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대체 시스템.

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거래 시스템 성능을 보려면 아래 그림을 클릭하십시오.

가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.

가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.

가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.

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선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

브레이크 아웃 거래에 대해 알고있는 모든 것이 잘못되었습니다.

매매 전략은 거래 범위 내에서의 브레이크 아웃만큼 분열성이 있습니다. 아마도 팔로어만큼의 비방자가있는 접근입니다. 이것은 Google에서 "거래 탈주"를 검색 한 결과로 설명됩니다. 첫 번째 결과는 기본 가이드를 제공하는 반면, 두 번째 결과는 거래자가이를 사용하려고 시도해서는 안되는 이유를 강조합니다.

그러나 브레이크 아웃 거래는 기술 분석 분야에서 많은 사람들이 도입 한 최초의 거래 전략 중 하나입니다. 우리가 정말로 알고 싶어하는 것은 "누가 옳은가"입니다. 브레이크 아웃 전략은 유효하고 수익성있는 거래 방법입니까, 아니면 어려운 성배를 찾기 위해 계속해야합니까?

탈주에 중점을 둔 상인은 변동성이 감소한 증권 또는 선물의 거래 채널 또는 거래 범위가 좁은 것을 찾습니다. 목표는 미결제의 스파이크와 동시에이 거래 채널에서 가격이 붕괴됨에 따라 변동성이 증가하고 강력한 추세 이동을 포착하는 입장을 취하는 것입니다.

이상적인 배경을 고려할 때 개념은 핵심이지만, 비방 자에게는 몇 가지 유효한 점이 있습니다. 여기에는 잘못된 탈주의 위험이 포함됩니다. 많은 가격 채널 중단은 브레이크 아웃 포인트 또는 그 이상으로 수정됩니다. 이것은 이상적인 폭발적인 움직임보다 더 일반적입니다.

탈주로 시작하는 대부분의 거래자는 신속하게이 전략의 단점을 인식하게됩니다. 그러나 동시에 많은 교과서가 교과서 완성도로 인해 쉽게 작동하므로 수건을 던지기가 어려워집니다. 특히 새로운 상인으로서 다음에 무엇을해야할지 모를 경우 더욱 그렇습니다.

진실은, 우리 중 많은 사람들이 탈주를 시도하는 방법이 잘못되었다는 것입니다. 브레이크 아웃 거래는 단순히 채널 시장을인지하고 상위 채널이 고장 났을 때 거래를하는 것보다 채널의 하단 끝에서 보호 중지 (또는 그 반대로 짧은 위치)를하는 것 이상을 포함합니다. "플러시 아웃"(아래)은 일반적인 시나리오를 묘사합니다. 그것은 E-mini Dow 선물에서 일어나는 15 분 채널 고장을 보여줍니다. 채널은 강한 모멘텀이 될 때까지 낮아져 다음 15 분 동안 빠르게 돌아 서서 전통적인 정류장이있는 거래 채널의 상단을 뚫습니다. 다우 지수의 "플러시"는 시작과 동시에 신속하게 가라 앉았습니다. 미래는 대부분의 아침에 강렬한 휴식을 취하기 위해 계속되었습니다.

기존의 브레이크 아웃 전략을 사용하여 초기 플러시는 초기 파산시에 설립 된 짧은 포지션에서 많은 트레이더를 끌어 내렸을 것입니다. 짧은 상인이 될 것이 아니라 수익성있는 움직임이 일어 났을뿐만 아니라 초기의 궁극적으로 올바른 위치는 막대한 손실로 중단되었습니다. 이것은 탈주를 교역해서는 안되는 이유에 대한 교과서의 예입니다.

그러나 작동하지 않는 또 다른 브레이크 아웃으로 표시된 거래를 기각하기 만하면이 전략으로 수익을 창출하는 방법을 이해하는 데 도움이되지 않습니다. 채널 자체가 강력한 붕괴 후보 였음에도 불구하고 "플러시 아웃 (Flushed out)"에 표시된 방아쇠는 위험이 높다는 수많은 징후가있었습니다. 그것은 당신이 찾고있는 것을 아는 것입니다.

평균 진실 범위로 수익 지역을 입력하십시오.

평균 진정한 범위 (ATR)로 알려진 표시기는 완벽한 거래 시스템을 개발하거나 전략의 일환으로 진입 또는 퇴장 신호에 사용됩니다. 전문가들은 수년간이 변동성 지표를 사용하여 거래 결과를 개선했습니다. 그것을 사용하는 방법과 왜 시도해야하는지 알아보십시오.

어떤 위도와 아래 Bollinger Bands®가 어느 정도 가까운 거리에 있으면 가격이 겪고있는 변동성의 정도를 알 수 있습니다. 우리는 그래프의 왼쪽에서 상당히 멀리 떨어져 선이 시작되어 차트의 중간에 접근하면서 수렴하는 것을 볼 수 있습니다. 서로 거의 접촉 한 후 다시 분리되어 변동성이 큰 기간과 변동성이 낮은 기간을 보여줍니다. (자세한 내용은 Bollinger Bands®의 기본 사항을 참조하십시오.)

볼 링거 밴드 (Bollinger Bands®)는 잘 알려져 있으며 미래에 일어날 일에 대해 많은 것을 말해 줄 수 있습니다. 좁은 범위 내에서 이동 한 후에 주가가 변동성을 경험할 가능성이 높다는 것을 알면 해당 주식은 거래 감시 목록에 올릴 가치가 있습니다. 브레이크 아웃이 발생하면 주식은 날카로운 움직임을 경험하게 될 것입니다. 예를 들어 Hansen (Nasdaq : HANS)이 차트의 중간에서 낮은 변동성 범위 (위 그림 참조)에서 벗어 났을 때 향후 4 개월 동안 가격이 거의 두 배가되었습니다.

ATR은 변동성을 보는 또 다른 방법입니다. 그림 2에서 우리는 Bollinger Bands®에서 보았 듯이 ATR에서 동일한 주기적 동작을 보았습니다 (차트의 맨 아래 부분에 표시). ATR의 낮은 가치에 의해 정의 된 낮은 변동성 기간에는 큰 가격 변동이 따른다.

ATR과 거래.

ATR의 사용은 출입 결정 방법이 무엇이든간에 적용 할 수있는 출입 방법으로 가장 일반적으로 사용됩니다. 한 가지 인기있는 기술은 "Chandelier Exit"로 알려져 있으며 Chuck LeBeau가 개발했습니다. 샹들리에 출구는 당신이 거래를 시작한 이후에 주식이 도달 한 가장 높은 최고 지점 아래에 후행 중지 지점을 배치합니다. 가장 높은 높이와 정지 수준 사이의 거리는 ATR의 몇 배로 정의됩니다. 예를 들어, 우리는 거래가 시작된 이후 ATR 값의 최고치에서 ATR 값의 3 배를 뺄 수 있습니다. 관련 독서를 보려면 트레일 링 스톱 기법을 참조하십시오.

이 후행 중지의 가치는 시장 행동에 따라 빠르게 상승하는 것입니다. 르 보우 (LeBeau)는 "샹들리에가 방의 천정에 매달려있는 것처럼 샹들리에 출구는 우리 무역의 최고점이나 천장에서 매달려 있기 때문에 샹들리에 이름을 선택했습니다."

ATR Advantage.

ATR 브레이크 아웃 시스템은 모든 시간대의 전략으로 사용할 수 있습니다. 그들은 하루 거래 전략으로 특히 유용합니다. 15 분의 시간 프레임을 사용하는 데이 트레이더는 처음 15 분 막대의 마감 가격에서 ATR을 더하거나 뺍니다. 이것은 하루의 엔트리 포인트를 제공하며, 가격이 하루의 첫 번째 막대의 종료 시점으로 돌아 가면 거래가 중단되도록 배치됩니다. 5 분 또는 10 분과 같은 모든 시간 프레임을 사용할 수 있습니다. 이 기술은 예를 들어 전날의 데이터를 포함하는 10주기 ATR을 사용할 수 있습니다. 또 다른 변형은 ATR의 배수를 사용하는 것입니다. ATR은 1/2과 같은 분수에서 3 분의 1까지 다양 할 수 있습니다 (시스템을 수익성있게 만들기에는 거래가 너무 적음). 1990 년 저서 "단기 가격 패턴 및 개방 범위 브레이크와의 데이 트레이딩"에서 Toby Crabel은이 기술이 다양한 상품 및 금융 선물에 적용된다는 사실을 입증했습니다.

일부 거래자는 필터링 된 웨이브 방법론을 채택하고 시장 전환점을 식별하기 위해 비율 이동 대신 ATR을 사용합니다. 이 접근법에서 가격이 가장 낮은 종가에서 3 개의 ATR을 이동하면 새로운 상승 파가 시작됩니다. 상승 파동이 시작된 이후 가격이 최고점에서 3 ATR을 움직일 때마다 새로운 다운 파동이 시작됩니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 여과 된 파도로 서핑하기를보세요.)

오프닝 범위 브레이크 아웃 : 빠른 이익을위한 신호를 제공하는 시스템.

오프닝 레인지 브레이크 아웃 전략은 개개의 거래자들에게 세부적으로 설명 된 첫날 거래 전략 중 하나입니다. 1990 년 Toby Crabel은 단기간 가격 패턴 및 개방 범위 브레이크 아웃을 포함한 데이 트레이딩이라는 책을 썼습니다.

이 책은 오랫동안 절판되어 왔으며 Crabel은 전략을 통해 수익을 내면서 돈을 관리했기 때문에 Crabel이 두 번째 인쇄를 허락하지 않을 것이라는 소문이 돌았습니다. 수시로 인터넷 경매 사이트에서 수 백 달러부터 시작하는 가격으로 사본을 사용할 수 있습니다.

이 책은이 기사와 같은 일반적이지만 실용적인 개요가 아닌 여러 시장 거래에 대한 매우 구체적인 규칙을 설명합니다.

가격이 해당 범위보다 크게 위 또는 아래로 움직이는 경우 거래자는 후속 통화를 볼 것으로 예상하고 영업 개시 및 상한 근처에서 거래를 체결하라는 명령을 내립니다.

오프닝 레스트 브레이크 아웃 전략의 예는 몇 가지 규칙으로 설명 할 수 있습니다.

1. 오프닝 범위를 계산하십시오. 예를 들어, 거래일의 처음 15 분 동안 최고 $ 102이고 최저 $ 98 인 경우, 개시 범위는 $ 4와 같습니다.

2. 범위의 크기가 높음에 추가되고 구매 주문이 해당 가격에 배치됩니다. 이 예에서는 $ 4가 $ 102에 추가되고 구매 주문은 $ 106에 추가됩니다.

3. 하위에서 범위를 뺀 것은 짧은 진입 점을 제공합니다. 이 경우 상인은 $ 94로 시작하는 명령을 내릴 것인데, $ 98는 오프닝 레인지의 최저점 인 $ 98에서 4 달러입니다.

4. 가격이 범위의 중간으로 떨어지면 상인은 자신의 지위를 상실하게됩니다. 이 예에서, 106 달러로 입력 된 긴 거래는 100 달러로 닫히고 94 달러로 입력 된 짧은 거래는 100 달러로 손실로 마감됩니다.

5. 모든 거래는 하루가 끝날 때 닫힙니다.

이러한 아이디어에는 여러 가지 변형이 있습니다. 시간 프레임은 1 단계에서 변경할 수 있습니다. 범위의 배수는 2 단계와 3 단계에서 변경할 수 있습니다. 예를 들어 공격적인 거래자는 1보다 작은 배수 (0.5와 같은)를 사용하여 더 많은 거래를 생성하고 보수적 인 거래자는 더 큰 배수 (2와 같은)는 가장 강한 경향만을 교환합니다. 중단 손실 수준은 4 단계에서 변경 될 수 있으며 5 단계에서 이윤 목표를 종료로 추가 할 수 있습니다.

왜 그것이 중요합니까?

오프닝 레스트 브레이크 아웃 전략은 거래자가 일중 움직임으로부터 이익을 얻기 위해 널리 사용되었습니다.

이것은 풀 타임 일자리를 가진 하루 거래자를위한 이상적인 거래 시스템이기도합니다. 모든 데이터는 공개 된 지 15 분 후에 시장이 열린 직후에 알 수 있습니다. 브로커와의 주문을 신속하게 계산하고 입력하여 하루 종일 시장을 모니터링하지 않고도 거래자가 일중 동향을 파악할 수 있습니다.

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