거래 시스템 변동성 브레이크 아웃

브레이크 아웃 거래에 대해 알고있는 모든 것이 잘못되었습니다.

매매 전략은 거래 범위 내에서의 브레이크 아웃만큼 분열성이 있습니다. 아마도 팔로어만큼의 비방자가있는 접근입니다. 이것은 Google에서 "거래 탈주"를 검색 한 결과로 설명됩니다. 첫 번째 결과는 기본 가이드를 제공하는 반면, 두 번째 결과는 거래자가이를 사용하려고 시도해서는 안되는 이유를 강조합니다.

그러나 브레이크 아웃 거래는 기술 분석 분야에서 많은 사람들이 도입 한 최초의 거래 전략 중 하나입니다. 우리가 정말로 알고 싶어하는 것은 "누가 옳은가"입니다. 브레이크 아웃 전략은 유효하고 수익성있는 거래 방법입니까, 아니면 어려운 성배를 찾기 위해 계속해야합니까?

탈주에 중점을 둔 상인은 변동성이 감소한 증권 또는 선물의 거래 채널 또는 거래 범위가 좁은 것을 찾습니다. 목표는 미결제의 스파이크와 동시에이 거래 채널에서 가격이 붕괴됨에 따라 변동성이 증가하고 강력한 추세 이동을 포착하는 입장을 취하는 것입니다.

이상적인 배경을 고려할 때 개념은 핵심이지만, 비방 자에게는 몇 가지 유효한 점이 있습니다. 여기에는 잘못된 탈주의 위험이 포함됩니다. 많은 가격 채널 중단은 브레이크 아웃 포인트 또는 그 이상으로 수정됩니다. 이것은 이상적인 폭발적인 움직임보다 더 일반적입니다.

탈주로 시작하는 대부분의 거래자는 신속하게이 전략의 단점을 인식하게됩니다. 그러나 동시에 많은 교과서가 교과서 완성도로 인해 쉽게 작동하므로 수건을 던지기가 어려워집니다. 특히 새로운 상인으로서 다음에 무엇을해야할지 모를 경우 더욱 그렇습니다.

진실은, 우리 중 많은 사람들이 탈주를 시도하는 방법이 잘못되었다는 것입니다. 브레이크 아웃 거래는 단순히 채널 시장을인지하고 상위 채널이 고장 났을 때 거래를하는 것보다 채널의 하단 끝에서 보호 중지 (또는 그 반대로 짧은 위치)를하는 것 이상을 포함합니다. "플러시 아웃"(아래)은 일반적인 시나리오를 묘사합니다. 그것은 E-mini Dow 선물에서 일어나는 15 분 채널 고장을 보여줍니다. 채널은 강한 모멘텀이 될 때까지 낮아져 다음 15 분 동안 빠르게 돌아 서서 전통적인 정류장이있는 거래 채널의 상단을 뚫습니다. 다우 지수의 "플러시"는 시작과 동시에 신속하게 가라 앉았습니다. 미래는 대부분의 아침에 강렬한 휴식을 취하기 위해 계속되었습니다.

기존의 브레이크 아웃 전략을 사용하여 초기 플러시는 초기 파산시에 설립 된 짧은 포지션에서 많은 트레이더를 끌어 내렸을 것입니다. 짧은 상인이 될 것이 아니라 수익성있는 움직임이 일어 났을뿐만 아니라 초기의 궁극적으로 올바른 위치는 막대한 손실로 중단되었습니다. 이것은 탈주를 교역해서는 안되는 이유에 대한 교과서의 예입니다.

그러나 작동하지 않는 또 다른 브레이크 아웃으로 표시된 거래를 기각하기 만하면이 전략으로 수익을 창출하는 방법을 이해하는 데 도움이되지 않습니다. 채널 자체가 강력한 붕괴 후보 였음에도 불구하고 "플러시 아웃 (Flushed out)"에 표시된 방아쇠는 위험이 높다는 수많은 징후가있었습니다. 그것은 당신이 찾고있는 것을 아는 것입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템.

ATR 채널 브레이크 아웃 (Channel Breakout) 거래 시스템에 대한 규칙과 설명은 아래에서 더 자세하게 볼 수 있습니다. 그것은 공공 분야에서 사용 가능한 고전적 추세 추적 시스템입니다.

트렌드의 지혜 국가에서 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템.

ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템과 같은 몇 가지 클래식 트렌드 추종 시스템을 사용하여 월간 기준으로 지혜 국가 추세 보고서를 게시합니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 반영하고 추적하기 위해 작성되었습니다.

복합 지수는 여러 시간대에 걸쳐 시뮬레이션 된 시스템과 Wisdom Trading이 고객에게 액세스 할 수있는 30 개 이상의 거래가 이루어지는 300 개 이상의 선물 시장에서 선택된 미래의 포트폴리오로 구성됩니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.

매달 보고서에 대한 업데이트를 게시합니다.

구독은 정기적으로 추세를 따르고 실적을 추적하는 가장 좋은 방법입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 시스템이 설명되었습니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은 채널 또는 대역의 폭을 정의하는 변동성의 척도로서 표준 편차 대신 평균 True Range를 사용하는 Bollinger Breakout System의 변형입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 시스템의 변형은 Chuck LeBeau의 System Trader & Club 포럼 및 다른 곳의 상인 인 Mark Johnson이 PGO 시스템으로 대중화되었습니다. 이 버전 인 ATR 채널 브레이크 아웃 트레이딩 시스템은보다 유연하며 다양한 출입구 테스트를 허용합니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 시스템은 가격이 ATR 채널 상단에서 닫히면 다음 열림으로 구매하고 가격이 채널 내부에서 다시 닫힐 때 종료되는 브레이크 아웃 시스템의 한 형태입니다. 짧은 항목은 가격이 ATR 채널의 하단보다 낮을 때 발생하는 판매와는 정 반대입니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 평균 변동 범위 (ATR)를 사용하여 변동성을 측정하는 변동성 밴드 브레이크 아웃을 기반으로 거래됩니다. ATR 채널의 중심은 Close Average Days 매개 변수로 정의 된 일 수를 사용하여 종가의 Exponential Moving Average로 정의됩니다. ATR 채널의 상단과 하단은 파라미터 Entry Threshold에 의해 지정된 이동 평균으로부터 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의됩니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 ATR 채널 상단이나 ATR 채널 하단에서 끝나는 날에 개장합니다. Exit Threshold 매개 변수로 지정된 이동 평균에서 ATR의 고정 배수를 사용하여 정의 된 Exit 채널 아래 닫힌 다음 시스템이 종료됩니다.

이 ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템은 Bollinger Breakout Trading System과 유사하지만 채널의 폭을 정의하는 변동성의 척도로 표준 편차 대신 Average True Range를 사용한다는 점만 다릅니다.

예를 들어, 엔트리 임계 값 3 및 종료 임계 값 1은 이동 평균보다 3 ATR 이상 가격이 닫히고 가격이 이동 평균보다 1 ATR 미만으로 떨어지면 시스템이 시장에 진입하게합니다. 참고 : Exit Threshold는 음수가 될 수 있습니다. 이 값은 이동 평균을 통해 금액이 얼마 후에 만 ​​시스템이 종료되도록합니다.

ATR 채널 브레이크 아웃 거래 시스템에는 엔트리에 영향을 미치는 네 가지 매개 변수가 포함됩니다.

Average True Range 자체에 대한 Exponential Moving Average의 일 수입니다.

ATR 채널의 중심을 형성하는 일일 마감 시간의 지수 이동 평균 일수입니다.

ATR의 채널 너비입니다. 이것은 채널의 상단과 하단을 모두 정의합니다. 마감 가격이이 기준 액에 의해 정의 된 가격을 초과하면 시스템은 새로운 포지션을 시작하거나 판매합니다.

0으로 설정하면 가격이 이동 평균보다 낮아지면 시스템이 종료됩니다. 더 높은 숫자로 설정하면 가격이 주어진 임계 값 이하로 떨어지면 시스템이 종료됩니다. 음의 종료 임계 값은 이탈 채널이 긴 위치의 이동 평균보다 낮은 것을 의미합니다.

이 시스템의 사용자 정의 버전.

우리는 귀하의 거래 목적에 맞게이 시스템의 맞춤형 버전을 제공 할 수 있습니다. 포트폴리오 선택 / 다양 화, 기간, 자본 시작 & # 8230; 우리는 요구 사항에 맞는 매개 변수를 조정하고 테스트 할 수 있습니다.

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대체 시스템.

공개 거래 시스템 외에도 우리는 장기 추세에서 단기 평균 전환에 이르는 다양한 전략을 통해 고객에게 여러 독점 거래 시스템을 제공합니다. 또한 완전 자동화 된 전략 거래 솔루션을위한 완벽한 실행 서비스를 제공합니다.

거래 시스템 성능을 보려면 아래 그림을 클릭하십시오.

가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.

가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.

가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.

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선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

더 나은 브레이크 아웃 거래 모델.

이 기사에서는 1987 년 이후 S & P E-mini 선물 시장에서 일관된 결과를 산출 한 브레이크 아웃 거래 방법을 사용하는 S & amp; P에 대한 간단한 브레이크 아웃 전략을 보여줍니다.

최근 Fotures Magazine 10 월호의 저자 인 Murray A. Ruggiero, Jr. 는 S & amp; P 시장에서의 브레이크 아웃 전략이 어떻게 그렇게 수행되지 않는지에 대해 기술 한 최근 기사에서 잘. E-mini 선물 시장에서 일반적인 개방 범위 탈주와 같은 탈주 전략이 그다지 효과가 없다는 것은 내 경험이었습니다. 이러한 유형의 전략은 시장의 '0830 Central Open'을 장기 및 단기 거래 기반의 핵심 가격 수준으로 활용합니다. 공개 가격의 오프셋 값이 계산되고 Stop-Buy 주문이 Open보다 위에 배치되고 Stop-Sell 주문이 Open의 아래에 배치됩니다. 시장은 어느 방향 으로든 자유롭게 움직일 수있어, 당신을 긴 무역이나 짧은 무역으로 이끌 수 있습니다. 정반대의 휴식 명령은 당신의 초기 정지 손실 값으로 작용합니다.

Ruggiero는 전자 시대가 오픈 레인지 브레이크 아웃 전략의 효율성을 크게 감소 시켰다고 제안했습니다. 왜? 한 번 중요한 0830 중앙 현금 오픈은 인터넷 사용이 가능한 컴퓨터에서 전자 시장에 거의 24 시간 액세스 할 수 있기 때문에 과거처럼 중요성이 훨씬 낮습니다. Ruggiero는 이것을 & # 8230;

전자 시장은 선물 시장의 오프닝 범위를 파괴했다. 이전에는 시장이 12 시간 이상 폐쇄되었지만 지금은 몇 시간 만 폐쇄됩니다 (E-minis의 경우 30 분). 이것은 차례 차례로 비효율적으로 만들었습니다. 마감은 중요한 참고 사항이지만 인플레이션과 실업과 같은 다양한 보고서로 인해 야간의 정서 변화가 반영되는 강력한 개방성과 함께 효과가 없었습니다. 개방은 상품 선물에 대한 중요성을 잃어 버렸지 만 주식은 여전히이 가격대에 민감합니다. 대부분의 주식은 하룻밤 사이에 거래되지만 수량은 가볍지 만 N. Y. 증권 거래소 주식에는 매일 주식을 개설하는 전문가가 있습니다. & # 8221;

이러한 거래 전략에서 효율성의 손실을 가져 오는 진정한 범인인지는 모르겠지만 S & amp; P의 혁신 전략은 숙달하기가 어렵습니다. 개인적인 견해로는 평균 회귀 전략이 종종 S & P에서 더 잘 수행되지만 Ruggiero가 무엇을 말해야하는지 살펴 보겠습니다.

Ruggiero는 시장의 잠재적 인 문제를 파악하기 위해 시장의 행동을 탐구하기위한 테스트 전략을 개발하고 있습니다. 성능 저하 문제 Ruggiero의 솔루션에 중점을두고 TradeStation의 EasyLanguage로 변환하기 때문에 여기서는 자세히 설명하지 않겠습니다. 그러나 Ruggiero의 실험은 더 나은 오프셋 또는 확장 공식을 찾고 성능 향상에 도움이 될 수있는 필터를 테스트하기 위해 고안되었습니다. 나는 휘발성에 의해 거래를 걸러내는 것이 도움이되지 않았다는 것을 흥미롭게 느꼈다. Ruggiero는 현재 변동성이 평균 변동성 이상으로 상승한 경우에만 거래를 테스트했습니다. 당신은 이것이 거래를하기에 완벽한시기라고 생각할 것입니다, 그러나 그것은 아니 었습니다. 결국 Ruggiero는 매우 흥미로운 결과를 만들어내는 두 가지 매우 간단한 규칙을 제시합니다.

새로운 오프셋 수식.

오프셋은 어제의 가격 행동을 기준으로합니다. 더 어제는 어제 & # 8217; 어제는 어제 & # 8217; 높음 & 어제 & # 8217; 수식은 다음과 같습니다.

위의 코드에서 우리는 & # 8220; data2 & # 8221; 가격 참조의 많은 것에. 이 경우이 값을 얻으려면 일일 가로 막 대형 차트를보고 있다는 의미입니다. 작성중인 브레이크 아웃 시스템은 5 분짜리 차트에서 거래되지만 데이터 2에있는 일별 차트를 참조 할 수도 있습니다. 먼저 어제와 가까운 두 가지 주요 가격 사이의 차이점을 살펴 보겠습니다. 그런 다음이 두 값 중 더 큰 값을 취하여 3 일 평균을 계산합니다. 이 최종 값은 우리의 오프셋이며 코드에서 MaxOffsetAvg라고합니다.

그런 다음이 MaxOffsetAvg가 어제의 값에 적용되어 주문을 진행하기위한 중계 가격을 산출합니다. 아래는 Stop-Buy 주문을 작성하는 코드 예제입니다.

모멘텀 필터.

Ruggiero는 거래에 단순한 운동량 필터를 적용합니다. 운동량 계산은 지난 40 일 동안의 어제의 종가와 평균 종가의 차이에 불과합니다.

운동량 필터가 적용될 때, 운동량이 음수 일 때 시스템은 오랜 거래를 할 것입니다. 즉, 긴 주문을하기 전에 가격 하락 행동을 찾고 있습니다.

기준선 시스템.

이러한 간단한 규칙으로 Ruggiero는 S & amp; P E-mini 시장을위한 브레이크 아웃 거래 모델을 개발했습니다. 다음의 모든 예는 1987 년부터 2012 년 10 월 5 일까지의 S & P E-mini 선물 시장의 과거 가격 조치에서 생성되었습니다. 미끄러짐과 수수료를 계산하기 위해 각 거래에서 총 30 달러를 공제했습니다.

우리가 S & amp; P E-mini의 전체 수명에 걸쳐 브레이크 아웃 시스템을 거래하고 있다는 것을 고려하면 주식 그래프는 매우 좋아 보인다. 커브가 성장하는 동안 일정한 기간이 있으며 약간의 드로우 다운 기간이 있습니다. 그러나이 시스템에 적용되는 모든 중지 점이 없음을 기억하십시오. 진입 규칙은 변화하는 시장 변동성에 따라 동적입니다. 운동량 필터의 40 일 룩백 기간은 최적화되지 않으며 주변의 다른 값도 긍정적 인 결과를 산출합니다. 전반적으로, 이 기준 시스템은 제 의견으로는 매우 좋게 보입니다. 잠재적 인 수익성있는 거래 모델을 시작할 수 있습니다.

오프셋 손실이있는 기준선.

기준선 시스템은 정지 손실이 없습니다. 동적 정지 손실을 추가합니다. 가장 명백한 정지 레벨은 MaxOffsetAvg 값을 사용하는 것입니다. 거래가 열리면 MaxOffsetAvg 정류장을 우리 항목에서 중지 주문하십시오. 이렇게하면 다음과 같은 결과가 산출됩니다.

성능 수치가 확실히 향상되었습니다. 우리는 다른 모든 성과 지표를 높이는 동시에 수익률 하락을 줄였습니다. 정지를 추가하면 시스템이 분명히 개선되었습니다. 이것은 MaxOffsetAvg 값의 절반이 정지 값처럼 보이는 것이 무엇인지 궁금해했습니다. 브레이크 아웃이 많이 돌아 가지 않아야한다는 생각을 좋아합니다. 브레이크 아웃 범위의 절반 만 위험에 빠뜨려야합니다. 이 결과는 다음과 같습니다.

시스템을 다시 개선 한 것처럼 보입니다. 이기는 거래의 비율이 떨어졌을 때 우리는 위험을 줄 였으므로 대부분의 성과 지표를 개선했습니다. 전반적으로 이것은 유망 해 보입니다. Ruggiero는 매우 흥미로운 탈주 개념을 개발했으며 그의 아이디어를 공유해 주신 것에 대해 감사드립니다.

이 시스템에서 테스트 할 수있는 것보다 훨씬 많은 것들이 있습니다. 정권 필터는 어떻습니까? 우리의 모멘텀 필터를 반대로 짧은 거래를하는 것은 어떨까요? 그러나 이것은 수익성있는 거래 시스템을위한 환상적인 출발점입니다. 우승자가있는 것 같습니다. 개발자에게이 개념을 읽고이 기사 아래에 의견을 남겨 두어 아이디어를 공유하도록 독서하십시오.

최신 정보.

2011 년 10 월 10 일 위의 표에서 예상 오차 값이 계산 오류로 인해 업데이트되었습니다.

저자 Jeff Swanson에 대하여.

Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.

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변동성 브레이크 아웃 시스템.

Linda Bradford Raschke 브레이크 아웃 시스템은 실제로 스윙 거래의 또 다른 형태로 간주 될 수 있습니다 (다음 즉각적인 움직임을 포착하도록 설계된 단기 거래 스타일). 즉, 상인은 장기간의 예측이나 분석에 관심이 없으며 즉각적인 가격 조치 만 고려합니다.

변동성 브레이크 아웃 시스템은 시장이 이전 가격 수준에서 특정 비율로 이동하면 확률은 이동의 지속을 선호한다는 전제에 기반합니다. 이 지속은 하루 만 지속되거나 원래의 진입 가격을 약간 넘어 서기도하지만 여전히 이익을 내기에 충분합니다. 상인은 시장이 기꺼이주고 싶어하는 것에 만족해야합니다.

브레이크 아웃 시스템을 사용하면 항상 시장이 움직이는 방향으로 거래가 이루어집니다. 일반적으로 매수 또는 매도 정지를 통해 입력됩니다. 우리가 계속하고있는 연속의 비트는 기세가 가격보다 우선하는 경향이 있다는 원칙에 근거합니다. 거래 기회를 창출하는 또 다른 가격 행동 원칙이 있습니다. 즉, 시장은 균형 기간 (공급과 수요의 균형 사이의 균형)과 불균형의 상태 사이에서 번갈아가는 경향이있다. 이러한 수요와 공급의 불균형으로 인해 시장이 새로운 차원으로 변화하고 있으며 이는 우리가 무역에 개입하게 만드는 요인입니다.

단기 변동성 브레이크 아웃 시스템을 만드는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 범위 확장 테스트를 기반으로 한 여러 유형의 시스템이 매우 유사하게 테스트됨을 발견했습니다. 따라서 어떤 방법을 선택하든 자신이 선호하는 문제 여야합니다.

시스템을 설계 할 때, 개시 가격 또는 전날의 마감 가격 중 하나에 입장하지 않도록 선택할 수 있습니다. 이 입력 중지는 전날의 범위 또는 이전 2.10 일 범위의 백분율과 같은 기능 일 수 있습니다. 기계적 종료는 고정 된 목표 수준을 사용하는 것부터 다음 날과 같은 시간 함수를 사용하는 것까지 다양 할 수 있습니다. 8217; s 개폐. 이러한 시스템의 대부분은 매우 넓은 스톱이 사용될 때 가장 잘 작동합니다.

이탈 모드를 거래하는 또 다른 방법은 & nbsp; 채널 이탈 & # 8221; 7주기 채널의 경우 지난 7 일 중 최고가를 구입하거나 2 기간 채널 이탈의 경우 마지막 2 일 중 최고가를 구매하는 것입니다. 내부 바둑판 패턴의 경우 높이가 높거나 이전 바의 최저값을 판매하는 경우 1주기 채널 브레이크 아웃이 실제로 트리거에 사용됩니다. 리차드 데니스 (Richard Dennis)가 '거북이 (Turtles)'훈련을 위해 채택한 가장 유명한 장기 브레이크 아웃 시스템. 원래 Richard Donchian이 디자인 한 4 주간의 채널 탈주였다. 다른 브레이크 아웃 시스템은 차트 패턴 (즉, Curtis Arnold의 패턴 확률 시스템), 추세선 브레이크, 가격의 밴드 또는 봉투 위 또는 아래의 브레이크 아웃 또는 단순 범위 확장 기능의 변형을 기반으로 할 수 있습니다.

변동성 브레이크 아웃 시스템 트레이딩에서 파생 된 초보자 트레이더를위한 교육 혜택 :

단기 브레이크 아웃 시스템을 거래하는 것은 거래를 개선하는 데 가장 좋은 방법 중 하나입니다.

첫째, 그것은 당신이하기 힘든 일들을하도록 가르쳐줍니다. & # 8211; 빠르게 움직이는 시장에서 높은 구매 또는 낮은 판매! 대부분의 사람들에게 이것은 매우 부자연 스럽습니다! 둘째, 거래가 체결되면 항상 정의 된 자금 관리 중지를 제공합니다. 정의 된 자금 관리 중단을 지키지 않는 것이 상인 중 가장 흔한 실패 원인입니다. 셋째, 무역이 시작되면 대부분의 탈주 시스템이 가장 잘 수행되므로 무역이 시작되면 후속 조치의 중요성을 상인에게 알려줍니다. 마지막으로 거래자가 실행 기술을 향상시킬 수있는 좋은 수단을 제공합니다. 대부분의 변동성 브레이크 아웃 시스템은 장기 추세 시스템에 비해 상당히 적극적입니다. 상인은 다양한 시장에서 주문을 할 수있는 기술을 습득 할 수 있습니다. 기계적으로 정의 된 엔트리 포인트를 가짐으로써 상인이 방아쇠 당기는 것에 대한 두려움을 극복하는 데 필요한 경우도 있습니다. 순서는 미리 정해지며 시장은 중단 수준에 도달하면 자동으로 상인을 거래로 끌어들입니다.

사람이 궁극적으로 신중하게 명령을 입력하기를 원한다하더라도 기계적 변동성 브레이크 아웃 시스템을 거래하는 것은 여전히 ​​매우 중요합니다. 시장에서의 특정 유형의 가격 행동에 대한 상인의 인식을 적어도 증가시켜야합니다. 특히 카운터 트렌드 퇴직 패턴을 입력하는 것이 조건 인 경우 특히 그렇습니다. 진정한 트렌드의 힘을 감동시키는 데는 도움이되지 않습니다.

브레이크 아웃 시스템 거래의 장단점 :

대부분의 시스템과 마찬가지로 변동성 브레이크 아웃 시스템은 불안정하거나 폭주하는 시장에서 정리할 것입니다. 그러나 상황이 고르지 않거나 볼륨이 높아질 때 쓰레기가 발생합니다. 나는 그들이 여전히 가장 수익성있는 거래 시스템 유형 중 하나라고 생각하며 장기적으로 수익성을 유지할 것이라고 생각한다. 그들은 내구성이 뛰어납니다. & # 8221; 너무 큰 주문 (즉, 50 계약 초과)이 악화되는 경향이 있지만 그러나 성배가 있다는 인상을주지 않으려면 다음 사항을 명심해야합니다.

엔트리는 특히 시장이 폭주하는 모드에있을 때 신경 쇠약 일 수 있습니다. 가장 큰 탈주가 당신에게 들어가기위한 재전송을 얻지는 못합니다. 당신은 선상에 있거나 그렇지 않습니다! 최선의 탈주가 추세로 바뀌고 하루 동안 최고 또는 최저로 마감 될 가능성이 높다는 것을 개념적으로 생각하면 입력하기가 그렇게 어렵지 않습니다. 보통 시장에서 이미 매수 / 매도 정지를하는 것이 가장 좋습니다.

때로는 시장이 처음 엔트리 레벨 밖에서 열리는 경우가 있습니다. 이들은 종종 최고의 거래로 바뀝니다. 그들은 또한 가장 격렬한 휘파람으로 변할 수 있습니다. 큰 격차는 여전히 거래를해야한다는 것을 테스트하지만, 결국 수익에 변동성을 더할 것입니다. 거래가 중단되고 새로운 신호가 반대 방향으로 주어지면이 반전 거래는 보통 첫 손실을 보충합니다.

Whipsaws는 끌기이지만 브레이크 아웃 시스템을 거래 할 때 불가피합니다. 여러 번 나는 최고를 사고 낮은 것을 팔았습니다. 숫자에 대한 많은 확신이 있습니다. & # 8221; 이러한 유형의 시스템을 교환 할 수 있습니다. 시스템 테스트는 항상 최소 3 년 동안 수행해야하며, 바람직하게는 10 일입니다. 그런 다음 샘플 데이터를 조사하여 시스템 수행 방법을 확인하십시오.

균형 적으로, 대부분의 모든 시장에서 변동성 브레이크 아웃 시스템을 거래 할 수 있습니다. 그러나 시장은 1 년 동안 매우 수익성이있을 수 있지만 그 다음으로는 최고로 평범한 성과를 낼 수 있습니다. 10-12 시장의 포트폴리오가 잘 작동하는 것 같습니다. 한 번에 너무 많은 시장을 거래하려는 문제는 매개 변수가 상당히 민감한 경우 활동 수준을 따라 잡는 것이 어려워 질 수 있다는 것입니다. 시스템 개발에서 많은 경우 사람들은 한 사람이 실제로 관리 할 수있는 것을 간과합니다.

기본 변동성 브레이크 아웃 시스템 강화 :

필터를 추가하면 때로는 더 향상된 기능을 만들 수 있습니다. 필터 유형의 예로는 시장이 트렌드 조건, 계절성, 요일 또는 시장에 이미 존재하는 변동성 축소의 정도에 있는지 여부를 결정하는 지표가 있습니다. 시장에서의 변동성이 낮은 기간은 실제 범위의 축소, 낮은 ADX, 낮은 역사적 변동성 비율 또는 낮은 표준 편차와 같은 통계적 지표로 정의 할 수 있습니다.

그러면 시스템이 다음과 같이 보일 수 있습니다.

초기 변동성 조건 = true 현재 바의 영업일을 기준으로 전날의 8 % 범위의 백분율을 플러스 또는 마이너스로하여 매수 매도 또는 매도. 거래가 시작되면 초기 위험 관리가 중지됩니다. 출구 전략.

간단한 범위 확장 브레이크 아웃 시스템에서 사용할 수있는 변수 유형 :

기간 & # 8211; 예를 들어 전일 또는 이전 10 일 기간의 기능을 기반으로 한 브레이크 아웃입니까? 범위 & # 8211; 해당 기간 또는 최대, 최소 또는 전체 범위의 평균 범위를 사용합니까? 백분율 & # 8211; 범위의 몇 퍼센트가 사용됩니까? 예를 들어, 이전 3 일간의 120 %를 사용할 수 있습니다. 총 범위. Base & # 8211; 전날에 닫히거나 현재 날짜가 열린 범위 함수입니다. 이 기능은 이전 표시 줄의 최고 또는 최저 또는 지난 10 일 같은 이전 기간에 추가 될 수도 있습니다.

일반적으로 사용 된 비율 계수가 클수록 당첨 확률이 높아집니다. 그러나 거래가 줄어들어 전체 시스템의 수익성이 떨어질 수 있습니다.

다시 한번, 초기 조건의 예는 다음과 같습니다. 지난 7 일 중 가장 좁은 범위 다음 날에만 거래를 입력하십시오. 또는 지난 5 거래일 이내에 시장이 새로운 20 일을 최고 또는 최저로 만든 경우에만 거래를 수행하십시오. 시스템에 필터를 추가 할 때마다 결과를 기준선과 비교하고 활동 수준의 차이를 확인하십시오.

시간 기준 (2 일째 마감, 1 일째 오프닝) 수익성있는 첫 번째 영업 개시 (래리 윌리엄스) 목표 또는 목표 수준 (평균 진실한 범위 1 개, 전날 및 최고 / 최저) 후행 중지 이동 평균, 파라볼 릭, 2 일간 최고 / 최저)

통제 가능한 위험 & # 8211; 돈 관리 중지로 미리 결정되고 정의 될 수있는 위험 금액.

돈 관리의 유형 중지 :

고정 된 달러 금액 평균 진정한 범위 가격 수준의 기능 (즉, bar high / low)

밤새 노출 (열린 위험에 가깝습니다). 시장이 거래를하지 않을 때는 입장을 종료 할 수 없습니다. 따라서 뉴스 나 이벤트로 인해 과장 될 수있는 악영향을받을 수 있습니다. 슬리피 위험. 빠른 시장 상황이나 얇고 변동이 심한 시장은 종종 상인이 예상보다 훨씬 못한 가격으로 가득 차게 만듭니다.

일반적으로 대부분의 시스템 뒤에있는 숫자는 좋은 거래를 포착하는 데 크게 의존합니다. 당신은 당신의 달을 만들 수있는 좋은 거래를 놓치지 않아도됩니다.

다음은이 시스템 또는 다른 시스템을 거래하기위한 팁입니다.

종이에 시스템을 먼저 교환하여 자신감을 얻으십시오. 재량권을 추가하기 전에 기계적으로 시스템을 성공적으로 교환 할 수 있는지 확인하십시오. 하루가 끝날 때 기계 시스템에 대한 실제 성능을 추적하여 시스템의 성능과 일치하는지 여부를 평가하십시오. 적절한 샘플, 아마도 100 번의 거래 또는 정해진 수주 동안의 실적을 모니터링하십시오. 아래로 일주일이나 무역을 억제하지 마십시오. 항목을 필터링하는 대신 종료를 관리하십시오. 좋은 거래가 될 거래를 미리 말할 수는 없습니다. 스킵 된 하나의 엔트리는 BIG ONE 일 수도 있고, 놓칠 여유가 없을 수도 있습니다. 출구를 관리한다는 것은 두 가지를 의미합니다. 첫 번째는 나가기 전에 가끔 큰 무역을 1 시간에서 2 시간 더 달리게하는 것이 좋을 때를 알게됩니다. 두 번째는 (실제로 스킬 레벨에 달려있다.) 무역이 작동하지 않을 때 조금 더 빨리 인식하고 멈추기 직전에 종료하는 법을 배운다.

모든 시스템은 시간이 지남에 따라 시장의 행동에 대한 미묘한 뉘앙스와 통찰력을 보여줍니다. 당신이 관찰하고 관찰 한 패턴을 노트북에 보관하십시오. 이런 식으로 진정으로 & # 8220; 시스템을 스스로 만들 수 있습니다. & # 8221; 얼마나 많은 다른 사람들이 거래 시스템인지 걱정하지 마십시오. 미끄러짐이 과도 해 보인다면 삼각형이나 혼잡 기간에서 중대한 탈주를 암시 할 수 있습니다. 기억하십시오 : 무엇인가 먼저 시장에서 탈주 지점을 통과 할만큼 충분히 멀리 시장을 운전해야했습니다!

범위 확장 / 범위 축소 원칙에 대해 더 많이 읽고 싶다면 Toby Crable이이 분야에서 가장 우수한 연구를 개척했습니다. 나는 단기간 가격 패턴과 오프닝 레인지 브레이크 아웃을 통해 그의 책 데이 트레이딩을 강력히 추천 할 것이다. 이 책의 연구는 개시 가격을 기준으로 변동성 브레이크 아웃 시스템을 개발하기위한 가장 견고한 플랫폼 중 하나를 제공합니다. Toby는 이러한 기술 중 일부를 기반으로 1 억 달러 이상을 관리하는 CTA입니다. 또 다른 탁월한 가치는 Curtis Arnold의 책인 PPS Trading System입니다. 그는 Edwards와 Magee의 책 Stock Trends Technical Analysis (모든 진지한 시장 기술자의 도서관에 있어야하는 또 다른 고전 서적)에서 확인 된 전통적인 차트 패턴의 탈주를 기반으로 한 다른 유형의 시스템을 공개합니다. Curtis의 원래 시스템은 2,000 달러 이상에 판매되었습니다. 이 책은 근본적으로 똑같은 제품이며 50 달러 이하로 판매됩니다!

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