옵션 주식 스크리너
가장 높은 내재적 변동성 옵션.
주식 : 15 분 지연 (박쥐 실시간), 동부 표준시. 볼륨은 통합 된 시장을 반영합니다. 선물 및 외환 : 10 분 또는 15 분 지연, CT.
Barchart Inc. © 2017.
주식 : 15 분 지연 (박쥐 실시간), 동부 표준시. 볼륨은 통합 된 시장을 반영합니다. 선물 및 외환 : 10 분 또는 15 분 지연, CT.
이 페이지는 묵시적 변동성이 가장 큰 주식 옵션을 보여줍니다. 내재 변동성은 옵션 기간 동안의 예상 변동성을 측정하는 이론적 가치입니다. 옵션이 공정 가치, 저평가 또는 과대 평가되었는지 여부를 거래자가 결정할 수 있으므로 옵션 가격 결정 방법을 이해할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 일반적으로 트레이더들은 내재 변동성이 낮을 때 옵션을 사려고하고 내재 변동성이 높을 때 옵션을 팔거나 스프레드 전략을 고려합니다.
내재 변동성은 현재 옵션 가격과 Black-Scholes 옵션 가격 결정 모델을 사용하여 수학적으로 결정됩니다. 결과 숫자는 거래자가 옵션의 프리미엄이 "공정한"것인지 아닌지를 결정하는 데 도움이됩니다. 이는 또한 주식의 미래 변동성에 대한 투자자의 예측을 측정 한 것입니다. 묵시적인 변동성은 옵션에 대한 수요가 증가하고 기본 주식에 대한 시장의 기대가 긍정적 인 경우에 증가합니다. 변동성이 큰 옵션에 대해 고가 옵션 옵션 프리미엄이 표시됩니다. 반대로, 내재 변동성은 수요가 적을수록 그리고 기본 주식이 부정적 시각을 가질 때 감소한다. 변동성이 큰 옵션에는 고가 옵션 프리미엄이, 변동성이 낮은 저렴한 프리미엄이 표시됩니다.
또한 수입 발표 및 보도 자료는 내재 변동성에 영향을 미칠 수 있음에 유의해야합니다. 공시되기 전에 묵시적인 변동성이 급격하게 하락할 수 있습니다.
이 페이지는 내재 된 휘발성 순서의 내림차순으로 정렬됩니다. 임의의 열 머리글을 클릭하여 페이지를 다시 정렬 할 수 있습니다.
포함되기 위해서는 옵션이 500보다 크고 미결 관심이 100보다 커야합니다.
옵션 정보는 최소 30 분 지연되며 1 시간에 한 번 업데이트되며 첫 번째 업데이트는 동부 표준시 10:30에 업데이트됩니다.
데이터 업데이트.
일간 조회수를 표시하는 페이지의 경우 현재 세션의 데이터를 사용하며 새로운 가격 데이터가 '플래시'로 표시된 페이지에 표시됩니다. 주식 : 15 분 지연 (미국 주식에 대한 박쥐 데이터는 실시간), ET. 볼륨은 통합 된 시장을 반영합니다. 선물 및 외환 : 10 분 또는 15 분 지연, CT.
페이지에 포함 된 기호 목록은 거래 일 전체에서 10 분마다 업데이트됩니다. 그러나 사이트가 10 분간의 업데이트를 수행 할 때까지는 새로운 주식이 페이지에 자동으로 추가되거나 순위가 매겨지지 않습니다.
페이지는 처음에 특정 순서로 정렬됩니다 (표시된 데이터에 따라 다름). 표의 열 머리글 중 하나를 클릭하여 페이지를 다시 정렬 할 수 있습니다.
대부분의 데이터 테이블은 '보기'를 사용하여 분석 할 수 있습니다. 보기는 단순히 다른 세트의 열로 페이지의 기호를 표시합니다. 사이트 멤버는 사용자 지정보기를 사용하여 페이지를 표시 할 수도 있습니다. (단순히 무료 계정을 만들고 로그인 한 다음 모든 데이터 테이블에서 사용할 사용자 정의보기를 만들고 저장하십시오.)
각보기에는 기호의 견적 개요, 차트, 옵션 지수 (사용 가능한 경우), Barchart 의견 및 기술 분석 페이지에 액세스하는 오른쪽 끝에 "링크"열이 있습니다. 사이트 전체에서 발견되는 표준보기는 다음과 같습니다.
기본보기 : 기호, 이름, 마지막 가격, 변경, 비율 변경, 높음, 낮음, 볼륨 및 마지막 거래 시간.
데이터 테이블 확장.
Barchart 고유의 데이터 테이블에는 & quot; 확장 & quot; 선택권. & quot; + & quot; 첫 번째 열 (왼쪽)의 아이콘을 클릭하여 & quot; 펼치 & quot; 선택된 심볼의 테이블 심볼에 사용할 수있는 다양한 컨텐츠의 위젯을 스크롤합니다. 위젯 중 하나를 클릭하면 전체 페이지로 이동합니다.
넓은 테이블에서 가로 스크롤.
특히 사용자 정의보기를 사용할 때 선택한 열 수가 사용 가능한 공간을 초과하여 모든 데이터를 표시 할 수 있습니다. 이 경우 모든 정보를 보려면 테이블을 가로로 (왼쪽에서 오른쪽으로) 스크롤해야합니다. 이렇게하려면 테이블의 맨 아래로 스크롤하고 테이블의 스크롤 막대를 사용하거나 브라우저의 내장 스크롤을 사용하여 테이블을 스크롤 할 수 있습니다.
테이블의 아무 곳이나 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하십시오. 키보드의 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 사용하여 표를 스크롤하십시오. 수평 스크롤을 사용하려면 테이블을 이동할 때이 위치를 반복하십시오.
플립 차트.
또한 Barchart 고유의 FlipCharts를 사용하면 차트보기의 표에있는 모든 기호를 스크롤 할 수 있습니다. FlipCharts를 보면서 사용자 정의 차트 템플릿을 적용하여 기호를 분석 할 수있는 방법을 더욱 맞춤 설정할 수 있습니다. FlipCharts는 사이트 멤버가 사용할 수있는 무료 도구입니다.
다운로드는 사이트 회원이 사용할 수있는 무료 도구입니다. 이 도구는 표시되는보기에 대한. csv 파일을 다운로드합니다. 1000 행 이상의 데이터 행이 표시되는 동적 생성 테이블 (예 : 주식 또는 ETF Screener)의 경우 다운로드는 테이블의 처음 1000 개 레코드로 제한됩니다. Russell 3000 Components 목록과 같은 다른 정적 페이지의 경우 모든 행이 다운로드됩니다.
무료 회원은 하루에 10 회 다운로드로 제한되며 Barchart Premier 회원은 하루에 최대. csv 파일을 다운로드 할 수 있습니다.
Schwab의 옵션 스크리너.
키 포인트.
Schwab의 옵션 검사 도구 모음에 대해 알아보십시오.
사전 정의 된 스크리너, 사용자 정의 가능한 스크리너, 무역 평가사 및 옵션 계산기 등 네 가지 도구를 모두 사용하는 방법에 대한 단계별 안내서를 얻으십시오.
다음에 트레이딩 아이디어가 부족할 때 Schwab의 옵션 스크리닝 도구에 대한 도움을 얻고 추측을 없애십시오.
아이디어 - 너무 많은 거래 또는 투자 아이디어를 가질 수 없습니다. 예를 들어, 책을 읽거나 수업에 참석하여 옵션 전략에 대해 수년을 보냈다 고해도, 가장 어려운 과제 중 하나는 단순히 적합한 거래 옵션을 찾는 것입니다. Schwab의 옵션 검사 도구 제품군의 많은 기능이이 문제를 해결하거나 최소한 목록의 범위를 좁히는 데 도움이 될 수 있습니다.
네 가지 주요 도구가 있으며, 모두 무역> 옵션 탭. 인터넷에는 비슷한 가입 기반 서비스가 많이 있지만, Schwab 고객은 원하는 언제든지이 스니커에 액세스 할 수 있습니다.
이 기사에서 나는 사전 정의 된 스크리너와 커스터마이징 가능한 스크리너에 중점을두기를 원합니다. 그러나 무역 평가사와 옵션 계산기를 접하게 될 것입니다.
사전 정의 된 스크리너.
Customizable Screeners는 기능면에서 훨씬 강력 할 수 있지만, Pre-Defined Screeners (그림 1)는 실제로 사용하기가 상대적으로 간단하기 때문에 실제로 제가 좋아하는 것입니다. 20 개의 사전 정의 된 선택 항목이 있으며 아래의 빨간색 화살표로 표시된 항목은 두 가지 방법으로 화면을 표시 할 수 있으므로 총 30 개의 화면이 제공됩니다.
원하는 미리 정의 된 화면을 선택하고 Get Results 버튼을 클릭하면 옵션 및 / 또는 기본 기호가 실시간 시장 및 분석 데이터와 함께 즉시 표시됩니다. 선택한 기준 아래에는 심사 엔진이 사용하는 기준에 대한 간단한 설명이 있습니다.
출력 화면에서 옵션의 기호 링크를 클릭하여 특정 옵션 또는 기본 보안의 자세한 견적을 볼 수 있습니다. 열기 또는 닫기 버튼을 선택하여 주문 입력 화면으로 바로 이동하십시오. 체인 링크를 클릭하여 특정 기본 보안과 관련된 전체 옵션 체인을 표시하도록 선택할 수도 있습니다.
사전 정의 된 스크리너에서 변동성, 미결제, 볼륨, P / E 및 Put / Call Ratio를 포함하는 선별 옵션의 상위 목록은 기본 보안을 기반으로합니다. 묵시적인 변동성, 거래량 및 공개 수익을 포함하는 더 낮은 선택 목록은 특정 옵션 계약을 기반으로합니다. Google의 파생 상품 전문가는 귀하에게 가장 유용한 데이터를 포함하도록 사전 정의 된 목록을 작성했습니다.
사전 정의 된 스크리너를 사용하면 스크리너에서 "높음 / 낮음 IV / HV 비율"로 식별되는 과거 변동성보다 상당히 높거나 낮은 암시 적 변동성으로 거래되는 옵션을 가진 기본 금융 상품을 식별 할 수 있습니다.
묵시적인 변동성은 옵션 가격 결정 모델 (예 : Black-Scholes-Merton, Barone-Adesi-Whaley 또는 Cox-Ross-Rubinstein)을 사용하여 계산하고 변동성 요소를 해결합니다. 내재 변동성은 옵션의 시세 가격을 기준으로 기본 주식 인 ETF 또는 지수의 이론적 인 변동성입니다. 옵션 거래자는 옵션이 상대적으로 저렴하거나 상대적으로 비싼 지 여부를 측정하는 데있어서 묵시적 변동성을 가끔 고려합니다. 상승하는 내재 변동성으로 인해 옵션 프리미엄이 오르거나 비싸게됩니다. 내재 변동성이 하락하면 옵션 보험료가 낮아집니다.
사전 정의 된 스크리너를 사용하면 스크리너에서 "옵션 IV의 큰 증가 / 감소"및 "옵션 IV의 큰 증가 / 감소"로 식별 된 이전 거래일과 비교하여 묵시적 변동성이 현저하게 증가 또는 감소하는 특정 옵션 또는 유가 증권을 검색 할 수 있습니다. 주식 IV의 큰 증가 / 감소 "로 나타났습니다. 묵시적인 변동성은 기본 금융 상품의 불확실성을 측정하는 한 가지 방법이기 때문에 옵션의 묵시적 변동성의 중요한 변화는 기본 주식, ETF 또는 지수의 변동성 기대치의 예상되는 변화를 나타낼 수 있습니다.
사용자 정의 가능한 스크리너.
보다 고급 옵션 거래자이거나 찾고자하는 것을 정확히 지정하기 원할 경우 Customizable Screeners (그림 2)를 사용하십시오. 옵션 거래자는 옵션 전략을 선택하기 전에 기본 증권에 대한 의견이 필요하기 때문에이 도구에서 주식 거래 후보를 찾는 데 사용하는 것과 동일한 기준을 사용할 수 있습니다. 상단에있는 다섯 개의 탭을 사용하여 특정 전략을 검색 할 수 있습니다.
전략을 선택하고 잠재적 인 주식 유니버스를 좁히면 몇 가지 기준 범위를 정의하여 원하는 유형의 옵션을 정확히 추가 할 수 있습니다 (그림 3). 필자가 가장 좋아하는 기능 중 하나는 기본 보안이 특정 분야 또는 산업의 일부인지, 심지어 잘 알려진 색인의 구성 요소인지 여부를 지정하는 기능입니다. 당신이 변동성의 판매자 인 경우, 옵션과 기본 주식, ETF 또는 지수에 대한 다른 필터링을 보완하기 위해 묵시적인 변동성을 사용할 수 있습니다. 또한 옵션이 만료되거나 (정적 수익률) 특정 주식 수익률을 산출 할 전략에만 관심이 있거나 주식이 소급 (할당 수익률) 된 경우 해당 능력도 보유하게됩니다 .
모든 기준을 정의한 후에는 결과를 어떻게 표시해야 하는지를 지정할 수도 있습니다 (그림 4). 표시 할 필드를 정확하게 선택할 수 있으므로 불필요한 데이터가 제거됩니다. 마지막으로 이름을 기준으로 기준을 저장할 수 있기 때문에 언제든지 동일한 화면을 실행할 수 있습니다.
화면의 출력은 원하는 것과 정확히 일치해야합니다 (그림 5). 다시 말하지만, 이 출력에서 옵션 또는 주식 기호를 클릭하여 세부적인 견적으로 이동하거나, 옵션 체인 또는 주문 항목 (Calls & Puts 탭 또는 Natural Bid, Natural Midpoint에서 옵션 가격을 클릭하면됩니다 또는 Natural 멀티 - 다리 전략에 대한 견적 요청).
무역 평가사.
무역 평가사 (Trade Assessor) (그림 6)는 단일 및 복수 주문 주문 입력 화면으로, 귀하가 계획 한 투자 금액, 기본 보안에서의 움직임에 대한 기대치 및 이익 비율 등 항목 수를 지정할 수 있습니다.
출력 필드에는 적용 및 누출 된 전략에 대한 만료, 정적 및 할당 된 수익률 및 최대 이득 및 손실 계산이 포함됩니다. Ctrl 키를 사용하여 한 번에 둘 이상의 전략을 선택하면 전략이 전략별로 그룹화되어 주문 입력 화면으로 쉽게 이동합니다.
무역 평가사에서 내가 좋아하는 기능은 이익과 손실 및 옵션 그리스 (그림 7)에 대한 그래픽 차트 (플롯)를 볼 수있는 기능입니다.
옵션 계산기.
마지막으로 논의하고자하는 도구는 가격 계산기입니다. 그것은 두 가지 형태로 제공됩니다 : 기본 및 고급. 옵션을 처음 사용하는 투자자를 위해 설계된 기본 옵션 계산기 (그림 8)는 설명을 읽고 관련 기준을 입력하여 옵션 그리스와 이론 값을 계산하는 데 도움이됩니다.
고급 옵션 계산기 (그림 9)는 숙련 된 옵션 거래자를 위해 설계되었습니다. 이 기능은 기본 버전과 유사하지만 인터페이스가 여러 구성 요소에 대한 자세한 설명을 건너 뛰고 출력 후 기준을 변경하고 즉시 재 계산할 수 있습니다.
지금이 도구들을 이용하십시오.
다음에 트레이딩 아이디어가 부족할 때 Schwab의 옵션 스크리닝 도구에 대한 도움을 얻고 추측을 없애십시오.
다음 단계.
• Schwab 고객 : 800-435-9050으로 거래 전문가에게 문의하거나 거래 서비스 학습 센터에 로그인하십시오.
• 아직 고객이 아닙니까? Schwab Trading Services에 대해 자세히 알아보십시오.
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Schwab에는 정신적으로 거래 준비를 돕는 도구가 있습니다.
M-F, 오전 8:30 ~ 오후 9:00, 미국 동부 표준시.
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옵션은 높은 수준의 위험을 지니고 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. Schwab을 통해 옵션을 거래하려면 특정 요구 사항을 충족해야합니다. 다중 레그 전략은 여러 가지 커미션을 포함합니다. 옵션 거래를 고려하기 전에 표준화 옵션의 특성 및 위험이라는 옵션 공개 문서를 읽으십시오.
스프레드 및 확정 옵션 거래는 증거금 계좌로 이루어져야합니다. 마진 거래는 시장 위험 수준을 높입니다. 자세한 내용은 귀하의 계좌 약정 및 마진 리스크 공개 성명서를 참조하십시오.
실제 증권 및 가격 데이터를 사용하는 예를 포함하여 논의 된 모든 전략은 설명 목적을위한 것이며 추천 또는 매도 제안 또는 유가 증권 매입 요청으로 해석되어서는 안됩니다.
Charles Schwab Corporation은 운영 자회사를 통해 다양한 증권, 중개, 은행, 자금 관리 및 재정 자문 서비스를 제공합니다. 브로커 - 딜러 자회사 인 Charles Schwab & amp; Co., Inc. (회원 SIPC)는 Schwab 중개 계좌를 포함한 투자 서비스 및 제품을 제공합니다. 은행 자회사 인 Charles Schwab Bank (FDIC 회원 및 Equal Housing Lender)는 예금 및 대출 서비스와 제품을 제공합니다. 수요 증가, 시장 변동성, 시스템 업그레이드, 유지 보수 또는 다른 이유로 인해 전자 서비스에 대한 액세스가 제한되거나 사용 불가능할 수 있습니다.
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Screener : 옵션.
업데이트로 인해 다음 저장된 화면이 영향을받습니다.
사전 정의 된 옵션 화면.
STARS 순위는 언제든지 변경 될 수 있습니다. STARS 랭킹 시스템은 다음과 같이 정의됩니다.
총 수익률은 관련 기준의 총 수익률을 향후 12 개월 동안 큰 폭으로 상회 할 것으로 예상되며 절대 주가 기준으로 주가가 상승합니다.
총 수익은 향후 12 개월 동안 관련 벤치 마크의 총 수익률을 뛰어 넘을 것으로 예상되며 주가는 절대 가격 기준으로 상승합니다.
총 수익은 향후 12 개월 동안 관련 벤치 마크의 총 수익률과 거의 비슷할 것으로 예상되며, 주식은 일반적으로 절대 가격 기준으로 상승합니다.
향후 12 개월 동안 총 수익률은 해당 벤치 마크의 총 수익률을 하회 할 것으로 예상되며, 주가는 다시 나타날 것으로 예상되지 않습니다.
총 수익률은 관련 기준의 총 수익률을 향후 12 개월 동안 큰 폭으로 하회 할 것으로 예상되며, 주가는 절대 가격 기준으로 하락합니다.
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